Kalman FILTRE

[elecs_gene]

HI
hva er Kalman filter?? Hvilke fordeler eller ulemper eller fordeler har den??

hilsen,
mukund

 

[mystique_unbound]

Anta at vi har et tilfeldig variabel x (t) som har en verdi vi ønsker å beregne bestemte tider t0, T1, T2, T3, etc. Også at vi vet at x (TK) tilfredsstiller en lineær dynamiske ligningen

x (TK 1) = FX (TK) u (k) (de dynamiske ligningen)

I de ovennevnte ligning F er et kjent nummer.For å arbeide gjennom en numerisk eksempel la oss anta F = 0,9

Kalman antas at u (k) er et tilfeldig tall valgte plukke et nummer fra en hatt.Anta at tallene i hatten er slik at gjennomsnittet av u (k) = 0 og variansen av u (k) er Q. For våre numerisk eksempel, vil vi ta Q være 100.

u (k) kalles hvit støy, noe som betyr at det ikke er korrelert med andre tilfeldige variabler og fremfor alt ikke forbundet med tidligere verdier av u.

I senere leksjoner vil vi utvide Kalman filter i tilfeller der det dynamiske ligningen er ikke lineær, og hvor u er ikke hvit støy.Men for denne leksjonen, den dynamiske ligningen er lineær og w er hvit støy med null mener.

Nå antar at tiden t0 noen kom og sa han trodde x (t0) = 1000, men at han kan være feil og han mener variansen av sine feil er lik P. Tenk deg at du hadde mye tillit denne personen, og var derfor overbevist om at dette var den beste estimat av x (t0).Dette er det første anslaget av x.Det er noen ganger kalt en priori anslaget.

 

[sonu123]

les dette papiret
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget

 

[sonu123]

dette er Orignal papir som hjelper u
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget

 

[sinu_gowde]

forklaringen er fra wikipedia.org:
The Kalman filter er en effektiv Rekursiv filter som anslår staten et dynamisk system fra en rekke ufullstendige og støyende målinger.Et eksempel på et program som ville være å gi nøyaktig kontinuerlig oppdatert informasjon om posisjon og hastighet for et objekt gitt bare en sekvens av observasjoner om sin posisjon, som hver inneholder noen feil.Den brukes i en lang rekke tekniske applikasjoner fra radar til datamaskin visjon.Kalman filtrering er et viktig tema i kontroll teori og styringssystemer engineering.

For eksempel i en radar programmet, hvor en er interessert i å spore mål, informasjon om plassering, hastighet og akselerasjon av målet måles med mye korrupsjon av støy helst instant.The Kalman filter utnytter dynamikken i mål, som styrer sin tid evolusjon, for å fjerne effekten av støy og få et godt anslag for plassering av målet på det nåværende tidspunkt (filtrering), på et fremtidig tidspunkt (prediksjon) eller på et tidspunkt i fortiden (interpolering eller jevne).

Filteret er oppkalt etter sin oppfinner, Rudolf E. Kalman, men Peter Swerling faktisk utviklet en lignende algoritme tidligere.Stanley Schmidt er vanligvis kreditert med å utvikle den første implementeringen av en Kalman filter.Det var under et besøk av Kalman til NASA Ames Research Center at han så anvendbarhet av hans ideer til problemet med banen beregningsmetoder for Apollo-programmet,
som fører til innlemmelse i Apollo navigasjon datamaskinen.Filteret ble utviklet i avisene etter Swerling (1958), Kalman (1960) og Kalman og Bucy (1961).

Et bredt utvalg av Kalman filtre har nå blitt utviklet fra Kalman opprinnelige formulering, som nå kalles enkel Kalman filter, til Schmidt utvidete filter, informasjonen filter og en rekke kvadrat-rot filtre utviklet av Bierman, Thornton og mange andre.Kanskje den mest brukte typen Kalman filter er fase låst loop nå allestedsnærværende i radioer, datamaskiner, og nesten alle andre typer video eller kommunikasjonsutstyr.

for mer informasjon kassa følgende linker:
1) http://www.cs.unc.edu/ ~ Welch / Kalman / - kan du få god informasjon
og materiale på denne nettsiden.
2) http://www.innovatia.com/software/papers/kalman.htm
3) http://ourworld.compuserve.com/homepages/PDJoseph/kalman.htm
4) http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
5) http://academic.csuohio.edu/simond/courses/kalman/

Skål ...